Mối tương quan của Cặp tỷ giá - Giao dịch Forex

Việc hiểu mối quan hệ giá giữa những cặp tỷ giá khác nhau giúp hiểu rõ hơn về cách phát triển chiến lược giao dịch forex có xác suất cao. Nhận thức về mối tương quan tiền tệ có thể giúp giảm rủi ro, cải thiện tự bảo hiểm và đa dạng hóa công cụ giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về giao dịch forex sử dụng mối tương quan liên thị trường.

Ý nghĩa của mối tương quan của cặp tỷ giá trong Forex

Mối tương quan là thước đo thống kê về mối quan hệ giữa hai tài sản giao dịch. Mối tương quan tiền tệ cho thấy mức độ mà hai cặp tỷ giá đã biến động theo cùng chiều hướng, ngược chiều, hoặc chiều hướng hoàn toàn ngẫu nhiên trong khoảng thời gian cụ thể.

Phân tích mối quan hệ của hai tài sản sử dụng dữ liệu thống kê trong quá khứ có giá trị dự đoán, nó có thể xác định các cơ hội giao dịch forex tiềm năng và quản lý rủi ro của bạn. Mối tương quan thường được đo ở dạng thập phân theo tỷ lệ -1 đến +1 để cung cấp cho bạn con số được gọi là hệ số tương quan.

• Mối tương quan là +1 cho thấy hai cặp tỷ giá sẽ biến động theo cùng chiều hướng 100% thời gian. Đó là mối tương quan có lợi hoàn hảo. Mối tương quan giữa EUR/USD và GBP/USD là một ví dụ chính xác, vì nếu EUR/USD đang giao dịch tăng, thì GBP/USD sẽ biến động theo cùng chiều hướng.

• Mối tương quan là -1 chỉ ra rằng hai cặp tỷ giá sẽ biến động theo hướng ngược chiều 100% thời gian. EUR/USD và USD/CHF có mối tương quan bất lợi hoàn hảo, do đó, nếu EUR/USD tăng lên, thì USD/CHF sẽ giảm xuống.        

• Mối tương quan bằng 0 diễn ra nếu mối quan hệ giữa các cặp tỷ giá là hoàn toàn ngẫu nhiên, điều đó có nghĩa là chúng không có liên kết nào cả.

Đương nhiên, mối tương quan có lợi hoặc bất lợi càng mạnh, giá trị dự đoán được rút ra từ phân tích càng lớn. Khung thời gian dài hơn được sử dụng để phân tích kỹ thuật hiển thị thông tin chính xác hơn. Mối tương quan trong khoảng thời gian 1 phút có chút giá trị, trong khi dữ liệu hàng tháng và hàng năm cung cấp nhận định đáng tin cậy nhất.

Ảnh hưởng của mối tương quan tiền tệ trong giao dịch Forex

• Chúng có thể hình thành cơ sở của chiến lược giao dịch forex có xác suất cao về mặt thống kê.

• Chúng có thể minh họa lượng rủi ro bạn gặp phải trong tài khoản giao dịch forex của mình. Ví dụ, nếu bạn đã mua một số cặp tỷ giá có mối tương quan có lợi mạnh thì bạn sẽ gặp rủi ro định hướng lớn hơn.

• Bạn có thể tránh các vị thế triệt tiêu lẫn nhau hiệu quả. EUR/USD và USD/CHF có mối tương quan bất lợi mạnh. Nếu bạn có xu hướng định hướng, mua cả EUR/USD và USD/CHF sẽ chống lại các biến động trong mỗi cặp tỷ giá.     

• Việc hiểu các mối tương quan có thể giúp bạn tự bảo hiểm hoặc đa dạng hóa rủi ro với thị trường forex.    

• Nếu bạn có xu hướng định hướng cho một loại tiền nhất định, bạn có thể phân tán rủi ro của mình bằng cách sử dụng hai cặp tỷ giá tương quan có lợi mạnh, về mặt đa dạng hóa.

• Nếu bạn đang tìm cách tự bảo hiểm vị thế (giữ nó với rủi ro thua lỗ thấp), bạn có thể đặt vị thế trong cặp tỷ giá tương quan bất lợi. Chẳng hạn, nếu bạn bắt đầu một vị thế mua vào (mua) EUR/USD và nó bắt đầu biến động chống lại bạn, bạn có thể tự bảo hiểm vị thế đó bằng cách mua một cặp tỷ giá tương quan bất lợi như USD/CHF.

Chiến lược Giao dịch Forex dựa trên mối tương quan

• Khi hai cặp tỷ giá có mối tương quan cao, một cặp có thể đóng vai trò là chỉ báo hàng đầu cho biến động giá của cặp kia. Nếu bạn thấy biến động mạnh trong một cặp trong số hai cặp tỷ giá tương quan có lợi, bạn có thể dự đoán một biến động có thể có trong cặp kia.

• Mối tương quan có thể là công cụ forex mạnh mẽ hơn để phân tích kết hợp với các chỉ báo forex khác. Ví dụ, nếu một cặp tỷ giá bứt phá lên trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự kỹ thuật chính, cặp tỷ giá tương quan có lợi gần nhất có xác suất rủi ro cao.

• Sự đảo chiều giá. Nếu bạn thấy hai cặp tỷ giá tương quan bất lợi và sự đảo chiều giá tăng đáng kể trong một cặp tỷ giá diễn ra, thì bạn có thể dự đoán sự đảo chiều giảm tiềm năng trong cặp tỷ giá còn lại.           

• Chiến lược phong cách chênh lệch giá không định hướng sử dụng mối tương quan tiền tệ. Trong chiến lược forex này, bạn chờ đợi sự phân kỳ bất thường giữa hai cặp tỷ giá có tương quan cao và mua một cặp tỷ giá và bán cặp tỷ còn lại, với kỳ vọng rằng chúng sẽ lại hội tụ trong biến động giá.

Các cặp tỷ giá có tương quan cao trong Forex

Hàng hóa có tương quan với tiền tệ

• Đô la Canađa và dầu thô có mối tương quan có lợi, do thực tế rằng Canađa là nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn.

• Tương tự, Đô la Australia và vàng có mối tương quan có lợi, vì Australia là nhà sản xuất và xuất khẩu vàng đáng kể.

• Cả vàng và Yên Nhật đều được xem là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm bất ổn và hai loại này cũng có mối tương quan có lợi.

• Trong khi đó, vàng và đô la Mỹ thường có mối tương quan bất lợi. Khi đồng đô la Mỹ bắt đầu mất giá trị trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các nhà đầu tư tìm kiếm phương tiện tích lũy giá trị thay thế như vàng.

Mối tương quan tiền tệ thay đổi trong Forex

Vui lòng lưu ý rằng mối tương quan tiền tệ luôn thay đổi theo thời gian do các yếu tố kinh tế và chính trị khác nhau. Chúng thường bao gồm các chính sách tiền tệ phân kỳ, giá cả hàng hóa, thay đổi chính sách của Ngân hàng Trung ương, v.v. Mối tương quan mạnh mẽ không được đảm bảo giống nhau trong tương lai, điều này làm sự thay đổi trong tương quan thậm chí còn quan trọng hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra mối tương quan dài hạn để có được viễn cảnh tốt hơn.

Bạn có thể tận dụng mối tương quan tiền tệ cho có cơ hội giao dịch forex, vì chúng là công cụ hiệu quả trong việc phát triển chiến lược giao dịch có xác suất cao. Chúng cũng có thể giúp bạn trong việc quản lý rủi ro, đặc biệt nếu bạn theo dõi hệ số tương quan trên khung thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.